Econometría (EC1027)

Programas

Uno de los objetivos del curso es familiarizar a los alumnos con el uso de herramientas informáticas estadísticas y econométricas adecuadas. Los casos prácticos se llevarán a cabo con R y RStudio. Estas dos herramientas tienen una serie de ventajas (ver también aquí): son comúnmente utilizadas por la profesión, son proyectos de código abierto y disponibles sin coste, existen versiones para un buen número los sistemas operativos, tienen un amplia base de usuarios que comparte sus propios programas, etc.

Con el objeto de facilitar la instalación de estos programas en Windows se proporcionan aquí dos enlaces:

Sin embargo, en las respectivas páginas de los proyectos (aquí para R y aquí para RStudio) se pueden encontrar versiones más actualizadas y para otros sistemas operativos.

Bases de datos

Las siguientes páginas describen las bases de datos utilizadas en las clases prácticas y en los ejemplos que se discuten en teoría:

bwght
Peso de los recién nacidos y consumo de tabaco.
ccard
Compras realizadas con una tarjeta de crédito.
caschool
Alumnos por profesor y rendimiento escolar de los alumnos de primaria de California.
esfr
Precios, producción agregada y desempleo en España y Francia.
exphealth
Gastos en cuidados médicos.
hprice1
Precios y características de una muestra de casas.
hprice2
Valor de las casas y condiciones del entorno.
mroz
Participación en el mercado de trabajo.
smoke
Consumo de tabaco.
vote1
Elecciones al Congreso de USA.

Ejemplos

Gastos con una tarjeta de crédito

Heteroscedasticidad. Contraste de Breusch-Pagan. Mínimos Cuadrados Ponderados.

Efecto de las leyes anti-tabaco

Modelo lineal de probabilidad. Mínimos Cuadrados Ponderados.

Gastos de campaña y resultados electorales

Contrastes de Breusch-Pagan. Forma funcional: contraste RESET, contraste de abarcamiento de Hendry y Mizon, contraste J de Davidson y McKinnon.

Ecuación de salarios

Uso de variables proxy para solucionar el sesgo de variable omitida.

Peso de los recién nacidos y consumo de tabaco

Transformación de variables. Contraste de Breusch-Pagan. Forma funcional: contraste RESET.

Ley de Okun

Regresión con series temporales. Modelos estáticos, modelos autorregresivos y modelos de retardos distribuidos. Autocorrelación. Inferencia robusta a autocorrelación.

Trabajos

Se debe de entregar:

  • Un script de R que contenga todas las instrucciones.
  • Un fichero con los resultados que se obtienen al ejecutar en R el fichero anterior.
  • Un fichero que describa el trabajo realizado, los principales resultados y las conclusiones que se deriven.

Los trabajos se realizarán a partir de una de las siguientes bases de datos:

hprice2

A través de una regresión hedónica, tratar de explicar las diferencias entre la valoración de las casas entre los diferentes barrios de una ciudad.

caschool

Evaluar el impacto que sobre el rendimiento escolar tiene el tamaño de los grupos, aproximado en esta base de datos como el número de alumnos por profesor.

mroz

Factores que determinan la participación de la mujer en el mercado de trabajo.

exphealth

Relación entre gastos sanitarios y la renta y la edad de los individuos. Los datos están agregados a nivel de estado y el objetivo es aprender algo acerca del comportamiento individual (ver páginas 304–305 del manual de Wooldridge).